O que são fundos quantitativos e como eles funcionam

Em um contexto no qual o mercado de investimento está cada vez mais dinâmico e automatizado, os fundos quantitativos chegam com a premissa de facilitar operações através do uso da tecnologia.

Ainda muito recente no Brasil, os fundos quantitativos estão sendo cada vez mais utilizados pelas pessoas que querem diversificar a carteira e fazer as melhores apostas de aplicação financeira. Mas, afinal, o que são os fundos quantitativos? E como eles operam no mercado financeiro? Nesse texto, oferecemos alguns detalhes importantes sobre eles e quais recursos proporcionam ao investidor.

Definindo o fundo quantitativo

Os fundos quantitativos fazem uso da tecnologia, notadamente a Inteligência Artificial, para identificar padrões e assimetrias do mercado para prever os melhores retornos em ativos para quem está investindo. Esse mecanismo de inteligência artificial geralmente funciona a partir de algoritmos especializados em transações de investimento - eles fazem uso da arbitragem, que é comparar preços de um mesmo ativo em dois mercados diferentes.

Como funcionam os fundos quantitativos?

Os algoritmos do fundo quantitativo operam através da análise das transações financeiras, identificando assimetrias de preço de ativos que acontecem no mercado de ações. Esses programas geram modelos que permitem que o investidor ganhe com essas distorções. Para realizar esse trabalho, os robôs utilizados em fundos quantitativos fazem uma análise retrospectiva dos ativos para encontrar comportamentos padrão de preço no passado.

Caso esse comportamento mude, ou seja, caso haja alguma distorção nesses preços, os investidores dos fundos quantitativos atuam comprando ou vendendo esse ativo em específico.

O uso dos cálculos e estatística

O diferencial dos fundos quantitativos em relação aos fundos tradicionais é que aqueles afastam os “achismos” no campo dos investimentos. Eles fazem uso de cálculos muito eficientes e rápidos, sempre baseados em critérios estatísticos sólidos, o que aumenta sua confiabilidade para o investidor.

O algoritmo precisa trabalhar em um ritmo muito rápido, para que não se percam as oportunidades de investimento. Esses robôs processam uma quantidade de dados e lidam com tantas variáveis, que seria praticamente impossível para os humanos fazerem na mesma velocidade e com a mesma eficácia.

Garantindo melhores decisões

Por trabalharem com padrões rígidos e cálculos assertivos, os algoritmos utilizados em fundos quantitativos (dentre eles, os programas com Machine Learning, através dos quais os robôs vão “aprendendo” com padrões e vão se transformando para melhor) garantem ao investidor melhores tomadas de decisão.

Um aspecto que garante a confiança nos fundos quantitativos é que os modelos encontrados pelos algoritmos são previamente testados para analisar como eles se comportam a médio e longo prazo, o que dá um panorama mais certeiro para a pessoa que está investindo.

Conhecimentos de macroeconomia e contexto político

Apesar de toda a eficácia dos fundos quantitativos, que são baseados em cálculos matemáticos e estatísticos bem consolidados, é sempre bom estar atento ao contexto macroeconômico ao fazer investimentos. Os robôs cumprem o seu papel de identificar assimetrias no mercado e usar isso a favor do investidor, mas eles apenas fazem isso se baseando em tendências anteriores e projeções futuras. Nesse sentido, o conhecimento macroeconômico e de contexto político de quem está investindo vem para complementar a tomada de decisão em relação aos melhores caminhos a se tomar.

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